滚动率预测模型是不是与 ARIMA 相同

Posted 2023-02-22

【中文标题】滚动率预测模型是不是与 ARIMA 相同

【英文标题】：Is roll rate forecasting model the same as ARIMA滚动率预测模型是否与 ARIMA 相同

【发布时间】：2018-11-08 10:24:18

【问题描述】：

我目前正在尝试建立一个滚动率模型来估计未来几个月的财务损失。我最近了解了 ARIMA 模型，我想知道滚动率模型本质上是自回归还是移动平均？我一直无法在网上找到这些信息。谢谢。

【问题讨论】：

我不了解金融，但它似乎不是基于随机链接的自动回归，我用谷歌搜索了orchardplatform.com/blog/… 和这个dni-institute.in/blogs/… 就是说，这目前不是真的SO 的主题，

似乎有不同的模型（例如马尔可夫链）。引用this p6: ..Roll Rates 经典的roll-rate 模型是一种结构模型，它描述了账户通过拖欠桶滚动的净利率。 （参见图 6。）通过计算历史滚动率的移动平均值来进行预测。

【参考方案1】：

不确定这是不是主题，但似乎有不同的模型（例如马尔可夫链）。引用this p6: ..Roll Rates 经典的roll-rate 模型是一种结构模型，它描述了账户通过拖欠桶滚动的净利率。 （参见图 6。）通过计算历史滚动率的移动平均值来进行预测。所以，不，它们不一样。