Python进行时间序列平稳检验ADFtest（Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test）

Posted 2021-08-30 Data+Science+Insight

Python进行时间序列平稳检验ADFtest（Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test）

 

 

ADF检验全名叫Augmented Dickey-Fuller Test, 用来检验一个序列是否平稳（Stationarity）, 为什么这个和我们的量化交易扯上关系？看下面一段话：

价格序列本身并不是一个均值回归的平稳序列，这个肉眼都能看出来, 但价格的回报return是典型的均值回归平稳序列，除此之外很多其他基于价格基本信息生成的指标等都是平稳序列，当然也有部分不是，我们如何辨识？其中一个工具就是ADF检验.

测试时间序列是否具有单位根，例如具有趋势，或更普遍地说是自回归的。

假设条件

• 观察值按时间顺序排列。