[概率论与数理统计]笔记:4.2 统计量
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对于常用统计量的记录。
4.2 统计量
统计量的定义
样本的任一不含总体分布未知参数的函数为该样本的统计量。
常用的统计量
样本均值
即样本的算术平均值:
\\[\\overlineX=\\frac1n(X_1,X_2,\\cdots,X_n)
\\]
样本方差
-
未修正样本方差
\\[S_0^2=\\frac1n\\sum\\limits_i=1^n(X_i-\\overlineX)^2, \\] -
修正样本方差
\\[S^2=\\fracnn-1S_0^2=\\frac1n-1\\sum\\limits_i=1^n(X_i-\\overlineX)^2, \\]修正样本方差具有更好的统计性质而更常用。
修正样本方差简称样本方差。
样本标准差
即样本方差的算术平方根:
\\[S=\\sqrt\\frac1n-1\\sum\\limits_i=1^n(X_i-\\overlineX)^2
\\]
样本原点矩
样本的\\(k\\)阶原点矩:
\\[A_k=\\frac1n\\sum\\limits_i=1^nX_i^k,\\quad\\quad k\\ge 1
\\]
一阶原点矩就是样本均值。
样本中心矩
样本的\\(k\\)阶中心矩:
\\[B_k=\\frac1n\\sum\\limits_i=1^n(X_i-\\overlineX)^k,\\quad\\quad k\\ge 2
\\]
二阶中心矩就是未修正样本方差。
样本均值,样本方差,样本标准差,样本原点矩,样本中心矩可统称为样本的矩统计量,简称为样本矩。
它们都可以表示为样本的显式函数。
顺序统计量则不能表示为显式函数。
顺序统计量
将样本中的分量按由小到大的顺序排列:
\\[X_(1)\\le X_(2)\\le \\cdots \\le X_(n)
\\]
将\\((X_(1)\\le X_(2)\\le \\cdots \\le X_(n))\\)称为样本的一组顺序统计量。
- \\(X_(1)=\\min(X_1,X_2,\\cdots,X_n)\\)
- \\(X_(n)=\\max(X_1,X_2,\\cdots,X_n)\\)
- 极差:\\(X_(n)-X_(1)\\)
枢轴量
统计量不包含未知参数,而对于仅含一个未知参数,分布已知的样本函数,称为枢轴量。
使用教材:
《概率论与数理统计》第四版 中国人民大学 龙永红 主编 高等教育出版社
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