考点视频连载 | 快速掌握"二叉树模型"高频考点

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二叉树模型


二叉树模型是由约翰•考克斯、斯蒂芬•罗斯和马克•鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价


一、单步二叉树模型定价公式


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其中:p也被称为风险中性概率,计算方法是:

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计算上,已知股票的历史波动率(年),可以取 考点视频连载 | 快速掌握"二叉树模型"高频考点


二、两步二叉树模型定价公式


由单步二叉树模型可较容易推演出两步二叉树及多步二叉树模型,在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u和d的比例上涨或下跌。


如果其他条件不变,则在2T时刻,股票有3种可能的价格。当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+1种可能,故步数比较大时,二叉树法更接近现实的情形。




















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