中国前28大银行压力测试 邮储跻身大型银行

Posted 2021-05-02 Bank资管

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导读：

中国人民银行发布的28家银行压力测试结果显示，即便在GDP增速降至4%、不良贷款率上升400%的重度压力情况，银行系统资本充足率也可保持在10.5%以上。

中国人民银行发布的28家银行压力测试结果显示，即便在GDP增速降至4%、不良贷款率上升400%的重度压力情况，银行体系对宏观经济冲击的缓释能力依然较强，银行体系资本充足率也可保持在10.5%以上。

信用风险敏感性压力测试显示，在整体不良贷款率上升400%的重度冲击下，银行体系的资本充足率将从13.02%下降至11.31%。其中，大型商业银行下 降1.88个百分点，中型商业银行下降1.46个百分点，小型商业银行下降0.97个百分点。对于7个重点领域信用风险敞口，在轻度、中度和重度冲击下， 银行体系的整体资本充足率均保持在较高水平，即使在重度冲击下，资本充足率也不低于10.5%。

这一压力测试结果发表于5月29日公布的《中国金融稳定报告2015》上，这也是央行主持的年度例行压力测试。

不过对比2014年，此次参与压力测试的银行从17家增加到28家，首次把城商行和农商行纳入。

上述压力测试报告提到，此次测试对银行也有了重新分类。28家银行是截至2014年末中国总资产在4000亿元以上所有银行。其中总资产在6万亿元以上的被 称为大型商业银行，此次共有6家，中国邮储银行2014年末总资产达到6.3万亿元，顺利跻身大型银行之列。其它5家是工商银行、农业银行、中国银行、建 设银行和交通银行。

总资产在1万亿元至6万亿元之间的12家银行：招商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生银行、光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、北京银行、上海银行和江苏银行。

总资产在1万亿元以下的10家：浙商银行、渤海银行、恒丰银行、宁波银行、南京银行、天津银行、重庆农商行、北京农商行、成都农商行和上海农商行。

此外，压力测试的情景设定则与往年一致，选择GDP增长率、M2增长率、房价降幅和CPI涨幅4个压力指标来表征宏观经济下行的情景，冲击结果则全部显示为 资本充足率的变化，即GDP等各因素变化对资本充足率的影响。比如：GDP增速降至6.5%为轻度冲击、降至5.5%是中度冲击、降至4%为重度冲击；银 行不良贷款率上升100%、250%、400%分别为轻度、中度和重度冲击。

央行称，总体测试情况看，银行体系对信用风险的抗冲击能力较强，其中重度冲击对银行体系的影响较大，但冲击后的银行体系资本充足率水平仍较高，28家银行 中，而在轻度、中度和重度冲击下，资本充足率仍能保持在10.5%以上的银行分别为22家、17家和15家。

来源：微信公众号 金改实验室

中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2015）》

近日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2015）》，对2014年我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告认为，2014年，我国宏观经济在新常态下保持平稳运行，金融业改革积极有序推进，金融机构实力进一步提升，金融市场创新发展加快，金融基础设施建设不断完善，金融体系总体稳健，服务经济社会能力不断增强。

报告指出，2014年，全球经济总体缓慢复苏，主要经济体经济走势和货币政策分化明显。面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务，我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济增长总体平稳，产业结构不断优化，物价水平保持 稳定，财政收支基本平衡，居民收入持续增加，货币信贷和社会融资总量平稳适度增长，货币金融环境基本稳定。

报告认为，2014年我国金融业健康发展。银行业资产负债规模继续扩大，支持“三农”、小微企业力度不断加强，资本充足水平持续提高，拨备整体稳定，风险弥补和损失吸收能力较强。部分行业、领域和地区的风险有所显现，部分表外业务和影子银行潜在风险值得关注。证券期货业整体运行稳健,行业创新能力持续提升，市场基础性制度建设稳步推进，监管转型继续深化，双向开放取得积极进展。个别公司退市风险值得关注，部分创新业务合规风险管理有待加强。保险业资产规模持续增长，保费收入快速增加，资金运用收益大幅提高，经营效益显著提升。部分人身险公司流动性压力加大，保险投诉量有所增长。

报告指出，2015年，面对复杂的国际国内经济形势，要全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，把转方式调结构放在更加重要位置，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调，促进经济健康发展。大力推动金融改革开放，坚持全面深化改革，完善金融体制机制，健全和完善金融体系。加强对重点领域金融风险的监测分析，动态排查风险隐患，切实防范化解各类金融风险。充分发挥金融监管协调部际联席会议制度功能，加强金融政策的协调和落实。优化金融环境，强化市场机制的约束作用，扎实做好存款保险制度实施工作，完善金融安全网。强化底线思维，采取综合措施，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

报告全文及PDF版，请点击阅读原文。

编辑：梅双

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