在 R 中将哪个时间序列类用于财务数据？

Posted 2023-03-25

【中文标题】在 R 中将哪个时间序列类用于财务数据？

【英文标题】：which time series class to use in R for financial data?

【发布时间】：2011-02-25 07:05:52

【问题描述】：

对于处理金融时间序列，如每日股票价格或日内数据，首选哪些时间序列包？ xts，普通动物园，或 timeSeries 或其他什么？ 我同时使用 xts 和 zoo，但有时不确定是否只使用 xts，或者有时 zoo 具有更轻开销的优势；另外，我记得 Rmetrics 对所有这些软件包的评论论文，其中声称 xts 甚至无法完成他们所做的一些测试。但是我现在找不到那张纸了。

【问题讨论】：

rmetrics 论文在 rmetrics 网站上。

相关：Which R time/date class and package to use?

【参考方案1】：

我对@9​​87654321@ 和zoo 很满意，并在两者之间交替使用。

没有什么会强迫你独占使用一个。由于zoo 有点老，一些包接口它而不是xts。但是xts 的扩展提供了额外的功能（例如索引），这使它成为一个有效的选项。

其他人可能对Rmetrics 课程非常满意。这一切都取决于个人喜好，并且在某种程度上是个人喜好问题。

【参考方案2】：

我自己使用 zoo 作为我的“默认”选项，因为我觉得这是社区中最常用的时间序列类。

我认为 xts 和 zoo 都是不错的选择。因为他们在社区中很有名。

还有更多可用的时间序列类 xts 和 动物园。另见Task View Time Series。 但我自己尽量远离太奇特的时间序列课程，除非我需要特定的功能。这让其他人更容易理解代码。