梯度下降法与牛顿下降法速度的比较

Posted 2020-09-21

“牛顿下降法和梯度下降法在机器学习和自适应滤波中都很重要，本质上是为了寻找极值点的位置。但是收敛的速度不同。 本文中就两种方法来探究一下，哪种收敛方法速度快“

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牛顿下降法的递推公式：

xn+1=xn?f′(xn)/f′′(xn)

 

梯度下降算法的递推公式：

xn+1=xn?μ?f′(xn)

 

 

 

解释一

下图是两种方法的图示表示，红色为牛顿下降法，绿色为梯度下降法，从图中直观的感觉是，红色线短，下降速度快。因为牛顿下降法是用二次曲面去拟合当前的局部曲面，而梯度下降法是用平面去拟合当前的局部曲面，一般用二次曲面拟合的更好，所以一般牛顿算法收敛快。

关于以上的说法中，梯度下降法是用平面去拟合当前的局部曲面。梯度 f’(x)的方向是函数变大的方向。这里需要解释一下，对于一维情况而言，梯度方向只有正方向和负方向。至于为什么梯度下降算法就是用平面去拟合了，大多数情况下，没有讲的详细。接下来就聊一下为什么。

首先考虑一下这个公式，这是一阶泰勒展式，其实就是用平面去拟合函数的局部曲面。

f(x+Δx)=f(x)+f′(x)?Δx

我们的目的是使得左边的值变小，那是不是应该使得下面的式子变为负值。

f′(x)?Δx

这样不就会使得左边的式子变小吗。
但是如何使得上式一定为负值，简单的方法就是：

Δx=?f′(x)

这样上式就变为

f(x+Δx)=f(x)?f′(x)?f′(x)

现在满足使得下式变小了

f(x+Δx)

 

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但是不要忘了以上所有的一切只有在局部成立，也就是说在小范围才成立，那么下式就有很能太大

Δx=?f′(x)

所以加个小的修正的因子，上式就变为：

Δx=?μ?f′(x)

 

最终得到公式：

xn+1=xn?μ?f′(xn)

 

这就是为什么说梯度下降算法是用平面拟合函数的局部曲面。

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至于说牛顿下降法是用二次曲面去拟合当前的局部曲面，首先考虑一下下式：

f(x+Δx)=f(x)+f′(x)Δx+1/2?f′′(x)?Δx2

 

同样我们希望左式最小，那么将左式看成是△x的函数，当取合适的△x值时，左边的式子达到极小值，此时导数为0。因此对上式进行求导数，得到一下公式：

0=f′(x)+f′′(x)?Δx

此时可得到公式：

xn+1=xn?f′(xn)/f′′(xn)

 

所以说牛顿下降法是用二次曲面来拟合函数的局部曲面。

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综上而言，牛顿下降法利用了函数的更多的信息，能够更好的拟合局部曲面，所以收敛的速度也会加快。

解释二

关于梯度下降算法，其中最重要的就是要确定步长μ，它的值严重的影响了梯度下降算法的表现。

接下来考虑如下公式：

f′(x+Δx)=f′(x)+f′′(x)?Δx

和

Δx=?μ?f′(x)

 

结合两个式子，得到：

f′(x+Δx)=f′(x)?μ?f′′(x)?f′(x)

令左边的式子为0，得到：

μ=1/f′′(x)

 

由此可见牛顿下降法是梯度下降法的最优情况，因此牛顿下降法的收敛的速度必然更快。

本文转自以下博客内容，在此表示感谢

http://blog.csdn.net/njucp/article/details/50488869