随机微分方程

Posted 2020-09-01

标准维纳过程

一维自由布朗运动，即标准维纳过程，是一个在时域上的随机变量，满足以下三个条件：

1. ；
2. 对于任意，的分布是一个平均值为0方差为的正态分布；
3. 对于任意，和是统计无关的。