等式约束的二次规划问题

Posted kisetsu

tags:

篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了等式约束的二次规划问题相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

 

等式约束的二次规划问题一般形式是

技术分享图片

技术分享图片

其中

技术分享图片

应用直接消去法求解:将A分块,使其包含一个m×m非奇异矩阵AB,x,g做对应的分块

技术分享图片

带入到等式约束条件中,可解得xB,再带入q(x),于是二次规划问题转化为无约束规划问题

这个二次规划问题有解析解

技术分享图片

 

 

广义消去法是消去法的一个推广,将Rn划分成两个空间:一个A的列的像空间V,一个AT的零空间K

设Y是V的一组基构成的n×m矩阵,Z是K的一组基构成的n×(n-m)矩阵,并且[Y Z]是正交矩阵

选取Y,Z满足

技术分享图片

技术分享图片

根据约束条件,有

技术分享图片

 因此有

技术分享图片

带入一般形式,原问题转化为无约束优化问题

技术分享图片

可得到该无约束优化问题的解,从而得到原问题的解

技术分享图片

 

以上是关于等式约束的二次规划问题的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

Python都有哪些可以做带约束的二次线性规划的包

MPC的终结——二次规划求解约束极值问题

最优化学习 常见凸优化问题的类型

有效集方法

Quadratic Programming

Quadratic Programming