半量化交易

Posted 2022-08-10 不要怂，就是干

一、介绍

        操作股票，难免会进行追涨杀跌。追其原因，其实是资金量博弈在作祟。我们简单模拟一个场景，当你用一笔资金，像要进入股市，那么会怎么样进行操作呢。人都是贪婪的，对投资者来说最好是买在最低点，买完就疯狂的涨，第二天还是继续涨。当是，这可能嘛，有可能，但概率不高，新手投资，主要都是从两个角度，资金量、热点。当一个热点出现时候。你不敢买入，当该热点中期疯狂涨时又非常后悔，当热点结束，股价狂跌，又认为是机会，疯狂买入，结果就吃了大面。

        主力资金可以通过资金优势对股价进行一定程度的操控，这里面不管基本面好坏，只要有资金能拉升，就疯狂拉，最后散户接盘，然后割肉跑路。这里面原因，我觉得很大程度是对股价的贪婪、对公司的不理解、以及心理承受力的不足这几个方面。

        入股市，我们的目标都是为了赚钱。但如何才能聪明的赚钱，我认为，最基本的是了解公司的基本面，当了解公司的基本面，我们便选择了有价值的公司，公司有价值，那么它的下跌空间是有限的，但上升空间却无限。简单解释，公司基本面，各个情况都很好，主力资金在打压股价时候，容易被其他资金收掉筹码，所有下跌是有限的。有价值公司，市面上流通的股票会很少，总流通股，其中很大部分被主力资金握在手里，没有进行交易，市面实际的流通股变少，股价上升是无限的。

        说了这么多，介绍一下我们要准备做什么吧。1、获取公司基本面数据。2、按给定规则筛选优质股。3、结合最近股票的走势确定买入、卖出的时机。4、罗列近期有机会的股票。5、人为再判断，从中筛选出优质、且强势的股票。

二、数据

        我尝试适用了两个数据源，一个是tushare，一个是聚宽的数据。如果你是要求很高，且愿意付费的，可以考虑聚宽的数据。如果是像我这个只需要基本数据即可的，其实tushare数据更加友好一些，且免费。网站贴上：Tushare大数据社区

准备开始吧。

 

三、方法

那我们就开始吧。

1、第一步

首先，获取tushare 备用列表数据，该数据有公司的基本信息情况，包括市盈率、资产情况、销售、收益情况的信息。获取方法很简单，如果你是会编程的，直接按照官方提示的信息来获取就可以了。

 

 

但如果你是不懂得怎么编程得，可以考虑tushare 的数据工具这一功能，该功能对非编程用户特别友好，会编程的也可以通过这个来筛选，然后转换成代码进行输出。

但，由于该接口有积分和数量限制，我们获取全部股票的话，只能指定交易日期，如‘20220805’，通过指定时间来获取对应的数据。

 

1. 第二步

我们将数据保存到mysql 中，excel 导入或者 python代码导入都可以。

 

1. 第三步

我们对该信息进行赛选。吧筛选结果保存到另外一个表中，该表保存，我们觉得公司基本面比较好的股票。这里排除科创版、创业板块是因为没有购买权限，钱少买不去，所有我直接排除这部分股票数据。

INSERT INTO quality_stock

SELECT *

from stock_index_info

where pb BETWEEN 0 and 20 #筛选市净率大于0，小于20的

and pe BETWEEN 0 and 30 #筛选条件为市盈率小于30且大于0

and bvps > 0 #每股资产大于 0

and eps > 0.1 #每股收益大于 0.1

and per_undp > 0 #每股未分配利润大于0

and rev_yoy > 15 #收入同比大于10

and left(ts_code,3)<> "688" #排除科创板

and left(ts_code,2)<> "30" #排除创业板;

根据筛选，我们从近5千个股票总筛选出388个股票。

 

1. 第四步

 按照优质股票，获取优质股票的日线数据，并给数据添加 5日均线、10日均线、20日均线、60日均线、365日均线。

策略： 收盘价必须在5、20、60、365日均线之上，且两日突破5日均线。既买入。当股票小于（10日+20）/2, 既出现卖出信号，如果持有股票则卖出。

完成后吧数据导入mysql

 

5、第五步

筛选，昨天出现收盘信号，且没有卖出信号的过。收盘价要低于30。

SELECT *

from target_stcock_info

WHERE `trade_date` in ('20220804')

and signal_buy = 1

and signal_sheel = 0

and `close` < 30

ORDER BY `close`;

 

根据筛选结果，我们选择有7个目标股票。最后我们吧对应股票到股票网站看形态和数据，筛选出了2个突破形态好的准备作为买入待定股票，等待开盘再操作。

 

 

（本操作本人理解来操作，请勿模仿跟盘，有问题概不负责）