量化交易项目怎么做
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了量化交易项目怎么做相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
学习目标:
1、说明量化交易的研究流程
2、了解量化相关工作需求、开发要求
量化投资涵盖了整个交易过程,需要一个完整的作为研究的量化回测框架和实盘交易系统作为支撑。
1、 量化交易研究流程
量化回测框架提供完整的数据,以及回测机制进行策略评估研究,并能够实时进行模拟交易。为实盘交易提供选择。我们的研究一般在回测平台当中做
1.1 分析结果
我们最终想要的结果就是在回测当中表现的较好的分析方法和策略。比如:
1.2 什么是策略
量化策略是指使用计算机作为工具,通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。 量化策略既可以自动执行,也可以人工执行。其实策略也可以理解为,分析数据之后,决策买什么以及交易时间。
1.3 流程包含的内容
获取数据:
公司财务、新闻数据
基本行情数据
数据分析挖掘:
传统分析方法、机器学习,数据挖掘方法
数据处理,标准化,去极值,中性化分组回测,行业分布
构建策略:
获取历史行情,历史持仓信息,调仓记录等
止盈止损单,限价单,市价单
回测:
股票涨跌停、停复牌处理
市场冲击,交易滑点,手续费
策略分析:
订单分析,成交分析,持仓分析
模拟交易:
接入实时行情,实时获取成交回报
实时监控,实时归因分析
实盘交易:
接入真实券商账户
二、量化开发和研究岗位的要求
基于交易市场数据,研究、开发交易策略,进行基础建模
负责对交易策略进行回测、跟踪、分析、优化
定期对交易策略的运行结果进行总结,给出分析报告,评估市场适用度
负责数据挖掘、处理,数据统计分析,从数据中发现规律,为量化分析提供支持,开发量化模型策略
与基金经理合作跟踪优化股票市场量化策略在实盘的表现
以上是关于量化交易项目怎么做的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
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