策略回测报告——简单动量自适应策略

Posted 2021-10-09 779醒

策略全称：简单动量自适应策略
策略简称：简单动量自适应策略
策略函数：mtm_simple_adapt

一、 策略背景
动量指标（MTM）也称为动力指标（Momentum Index）。
在证券市场上有类似于物理学上的恒速原理的现象：如果股价的上涨（下跌）趋势在继续，则股价的上涨（下跌）速度会大体保持一致。
动量指标（MTM）正是从股票的恒速原理出发，考察股价的涨跌速度，以股价涨跌速度的变化分析股价趋势的指标。
信号构建方法1：
　　1.MTM=当日收盘价-N日前收盘价
　　2.MTMMA=MTM的M日移动平均
　　3.参数N一般设置为12日参数M一般设置为6
应用法则
　　1.MTM从下向上突破MTMMA，为短期买入信号。
　　2.MTM从上向下跌破MTMMA，为短期卖出信号。
　　3.股价在上涨行情中创出新高点，而MTM未能配合上升，出现背离，为卖出信号；股价在下跌行情中走出新低点，而MTM未能配合下降，出现背离，为买入信号。
　　4.若股价与MTM在低位同步上升，显示短期将有反弹行情；若股价与MTM在高位同步下降，则显示短期可能出现股价回落。
　　缺点：震荡趋势中，MTMMA附近开平仓太频繁

信号构建方法2：
1、MTM=（当日收盘价-N日前收盘价）/ N日前收盘价
2、上轨:p/100 ， 下轨：-p/100
3、MTM突破上下轨开仓