python趋势稳定检验Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin

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python趋势稳定检验Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin

KPSS(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) 检验

KPSS是另一个检验时间序列平稳性的检验(比Dickey Fuller检验稍受欢迎)。KPSS检验的零假设和对立假设与ADF测试相反,这常常造成混淆。

KPSS检验的作者将零假设定义为过程是趋势平稳的,是单位根序列的备选假设。

测试时间序列是否为趋势平稳序列。

假设条件

  • 观察值按时间顺序排列。

解释

  • H0:时间序列不是趋势平稳的。
  • H1:时间序列是趋势平稳的。

#

# Example of the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test
from statsmodels.tsa.stattools import kpss
d

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