时间序列简介

Posted 2021-05-02 数学人生

时间序列是将某种统计指标的数值，按时间先后顺序排序所形成的数列。时间序列的预测就是通过分析时间序列，根据时间序列所反映出来的发展过程、方向和趋势，进行类推或延伸，预测下一段时间或以后若干年内可能达到的水平。时间序列的异常检测就是通过历史的数据分析，查看当前的数据是否发生了明显偏离了正常的情况。

在本篇 PPT 里面，将会介绍时间序列的一些模型，例如移动平均法（Moving Average），指数的移动平均法（Exponential Weighted Moving Average)，以及经典的控制图理论（Control Chart Theory）。除此之外，将会介绍清华大学裴丹教授的 Opprentice 系统，是用有监督的学习方法（Random Forest）来进行时间序列的异常检测的。在 PPT 的最后，会简单的介绍时间序列的特征提取工具 tsfresh。

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