基于LSTM深度神经网络的时间序列预测

Posted 2021-05-02 股指神通

这是本人学习使用Keras和Tensorflow提供多维时间序列预测的第一篇资料，场景也很应景——是标普500股指预测。文章有原理介绍，行文完整流畅，虽然是英文的，但很容易看懂。

文章附有github源代码链接。代码很规矩，神经网络结构甚至用了config文件定制，便于超参不断修改和调试。但本人最后并未使用他的源码架构。

请点击阅读原文。(如打开较慢，可自行搜索"TIME SERIES PREDICTION USING LSTM DEEP NEURAL NETWORKS")