量化交易单因子有效性分析目的
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了量化交易单因子有效性分析目的相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
学习目标
- 目标
- 知道有效性分析的目的
有效性分析确定的几个问题
- 因子的IC分析
- 确定因子的正负性
- 对收益率提供正面还是负面的影响
- 因子的收益率分析
- 确定因子的方向
什么是因子的方向？
| 因子方向 | 因子说明 |
|---|---|
| 因子升序 | 因子值越小越好，如市值、估值类（市盈率、市净率、市销率等） |
| 因子降序 | 因子值越大越好，如ROE、利润、利润增长率类因子 |
| 因子中性 | 因子方向不确定，如周转率、资产负债率等因子 |
利用这两个分析方式去筛选，最终我们要得出这样的两张表
以上是关于量化交易单因子有效性分析目的的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章