如何看待量化交易的回测？

Posted 2023-02-21

美股研究社指出：不同风格的策略对于回测的要求是不同的，比如对于多因子选股或者趋势策略等，需要注意的几点是：

1. 区分好样本内数据和样本外数据，这个和机器学习很类似，样本内数据用于训练，样本外数据用于校验。这样做的目的是为了避免过拟合陷阱。

2. 收益的分布，看看你回测后所有交易的收益分布，看看你的收益来源是少数的几次大的收益还是来源多次的小的收益。来源于大的收益，你的收益波动性就很大，实盘往往会达不到你的效果。

3. 参数的稳定性。如果你某个参数过敏感，随便调整下就对收益影响很大，那你实盘的情况和模拟盘也有很大可能会有出入。

这类策略严格来说，避免了一些常见的坑，还是比较容易做到回测和实盘类似的。
京东量化最新推出了一些通达信的技术指标还不错，你们可以去看一下，应该能学到好多东西。

参考技术A 是一件好事。量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响 参考技术B 股票量化是一个趋势。
股票量化主要看成功率，盈亏比还有资金曲线图。好的量化系统资金回撤是比较低的，然后资金曲线比较平稳，这样就算一个好的量化交易系统。 参考技术C 现在量化交易软件，我觉得首先得看做那个市场，不同软件覆盖的市场也很不同。我用一些比如说

MT5（matatrade）主要在外汇

金字塔用在A股和期货
JointQuant（聚宽）、myquant(掘金）也是在A股
BitQuant(币宽)\FMZ 是数字货币
还有一些开源的Vn.py、zipline这些也都还不错，还是首先看你做哪个市场
这些软件主要的功能重点是回测和实盘交易的稳定性，回测其实还是有误差的，真实能包含的策略范围有限，如果是有实力的机构往往会自己拿着开源的做一套，比较容易满足自身的需要。如果没那么强的实力可以多用几个做做比较（别急着跑实盘）