如何创建预测数据预测区间带

Posted 2023-04-18

【中文标题】如何创建预测数据预测区间带

【英文标题】：how to create forecast data prediction interval bands

【发布时间】：2013-11-04 16:34:46

【问题描述】：

我有用于创建预测的季节性数据。我执行的步骤是：去季节化数据，找到去季节化点的线性回归，从线性回归中预测几个点，并将季节性添加到预测值以获得预测数据。我的输入非常正弦，所以一切正常。

问题在于，你对未来的预测越多，预测误差就会增加越多。我想在图表上显示，但我不确定如何计算这些错误。我在想像预测数据的预测区间带（不管它们叫什么）。这些频段会随着您对未来的预测进一步增加。

这里有一些图片展示了我正在尝试做的事情： sample bands image1 sample bands image2

我的问题是这些乐队的名字是什么？然后在 Java/Scala 中存在哪些库来计算它们。

我使用包 org.apache.commons.math3.stat.StatUtils.SimpleRegression 进行线性回归。

我查看了置信区间，但这似乎是针对已经存在的数据，而不是针对预测数据。

【参考方案1】：

您要查找的曲线通常称为预测区间或预测带。

我浏览了 StatUtils 包的文档，似乎没有任何支持，尽管我可能很容易忽略它。

我的建议是，切换到 R (http://www.r-project.org) 来做统计工作。我猜 R 具有计算预测带的功能。如果您需要将其绑定到 Java 程序中，只需启动一个单独的进程来执行 R，进行计算，编写一个输出文件，然后在 Java 中解析输出。这有点难看，但编写难看的胶水代码比在 Java 中重新实现 R 函数要容易得多。