简化 Normals 累积函数的划分

Posted 2023-03-24

【中文标题】简化 Normals 累积函数的划分

【英文标题】：Simplify the division of Normals cumulatives functions

【发布时间】：2020-12-28 21:59:57

【问题描述】：

我正在努力研究如何简化R 中两个正态概率函数的商。实际上，我正在计算一个条件偏斜法线密度，我有这两个函数之间的划分：

pnorm(alpha0+t(alpha2)%*%chol2inv(chol(omega2))%*%t(y2-xi2.1))/pnorm(tau2.1)

其中alpha0+t(alpha2)%*%chol2inv(chol(omega2))%*%t(y2-xi2.1) 和tau2.1 产生实数。例如，有时我有pnorm(-50)/pnorm(-40)，例如不一致0/0。但这些值不是零，R 只是近似值。我尝试使用erf 函数，但遇到了同样的问题(0/0)。

关于如何克服这个问题的任何提示？

【参考方案1】：

pnorm 有一个 log 参数，这使它返回 log(p)。将方程更改为 exp(log(p1) - log(p2))：

exp(pnorm(-50, log = TRUE) - pnorm(-40, log = TRUE))
#[1] 2.95577e-196

【讨论】：

非常适合我！我不知道这个参数。

您不是第一个遇到此问题的人。这在统计学中很常见。

其实我们需要单独申请exp。

我不明白。