如何构建双重排序的投资组合？

Posted 2023-03-16

【中文标题】如何构建双重排序的投资组合？

【英文标题】：How can I construct double sorted portfolio?

【发布时间】：2022-01-05 00:46:45

【问题描述】：

我的 RETl1 和 VOL 的十分位投资组合代码

merged['decile_RETl1'] = merged.groupby(['Date'])['RET_l1'].transform(lambda x: pd.qcut(x, 10, duplicates='drop',labels=False))

merged['decile_RETl1']=merged['decile_RETl1']+1

merged['decile_turnover'] = merged.groupby(['Date'])['VOL'].transform(lambda x: pd.qcut(x, 10, duplicates='drop',labels=False))

merged['decile_turnover']=merged['decile_turnover']+1

我可以分别通过 RETl1 和 VOL 创建一个十分位投资组合 但我不知道如何通过 首先在 RETl1 上，然后在 RETl1 十分位数内的 VOL 上。

如果您知道如何创建，请回答我 条件十分位排序投资组合。 非常感谢。

【问题讨论】：

欢迎来到 ***。为了获得更好的答案，如果您为一小部分数据提供所需输出的示例，将会很有帮助。原始数据并不重要，分享一个小样本来演示您需要的数据框结构和输出。祝你好运！

请提供足够的代码，以便其他人更好地理解或重现问题。

【参考方案1】：

如果您有兴趣按多列对 Pandas DataFrame 进行排序，我从您的问题中了解到，您可以使用 sort_values 方法。

例如：

merged = merged.sort_values(["RETl1", "VOL"], ascending = (True, True))

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