如何在投资组合分析中以 5% 和最大回报自定义 VaR

Posted 2023-03-25

【中文标题】如何在投资组合分析中以 5% 和最大回报自定义 VaR

【英文标题】：How to custom VaR at 5% and max return in Portfolio Analytics

【发布时间】：2020-03-19 04:35:39

【问题描述】：

对于使用投资组合分析的 R 中的资产分配，有没有办法将风险设置为常数，然后优化投资组合回报？例如，要使 VaR 始终保持在 5%（保守），投资组合中 8 种资产的权重如何变化为最大回报？相比之下，与风险（VaR = 20%）投资组合相比，权重如何变化？在投资组合分析包中，我们只能将最小风险设置为客观，但不能将风险设置为常数。 （不同于等风险贡献）

【参考方案1】：

这是你要找的吗？

add.objective(portfolio = base_pf, type = 'VaR', name = 'var', target=0.05)

或

add.objective(portfolio = base_pf, type = 'VaR', name = 'var', target=0.2)

【讨论】：

哦，我看到太晚了，这是一个旧帖子。这个你搞清楚了吗？