Postgres 窗口函数：对满足基于当前行的条件的窗口框架的记录应用聚合函数

Posted 2023-03-31

【中文标题】Postgres 窗口函数：对满足基于当前行的条件的窗口框架的记录应用聚合函数

【英文标题】：Postgres window functions: applying an aggregate function on a window frame's records that satisfy a condition based on the current row

【发布时间】：2020-12-25 15:48:03

【问题描述】：

这个问题是关于 Postgres 12 的 SQL 语法的。

假设有一个stock_prices 表，其中包含以下列：ticker、date、price。

我有兴趣在前 10 天的窗口上执行计算，例如：

SELECT 
  ticker,
  date, 
  price, 
  AVG(price) 
    OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY date ROWS BETWEEN 10 PRECEDING AND 1 PRECEDING) as avg_previous_10d
FROM stock_prices

除了上面的简单平均计算之外，我还想对前 10 天窗口内满足当前记录相关条件的记录执行计算。具体来说，在前 10 天窗口内：

计算价格高于当前行价格的次数 计算高于当前行价格的平均价格 查找价格第一次高于当前行的价格

等等。

我知道我可以执行自联接，例如对this question 的回答。我的问题是 - 有没有一种使用窗口函数语法的简单方法来做到这一点？还是只有自行加入？

谢谢！

【参考方案1】：

听起来横向连接可能是最好的方法。以下假设您每天有一行：

SELECT sp.*, sp2.*
FROM stock_prices sp CROSS JOIN LATERAL
     (SELECT AVG(sp2.price) as avg_previous_10d,
             COUNT(*) FILTER (WHERE sp2.price > sp.price) as cnt_highest_previous_10day,
             AVG(sp2.price) FILTER (WHERE sp2.price > sp.price) as avg_higher_previous_10day
      FROM stock_prices sp2
      WHERE sp2.ticker = sp.ticker AND
            sp2.date >= sp.date - INTERVAL '10 DAY' AND
            sp2.date < sp.date
     ) sp2;

这不是 100% 等同于您的查询，因为它使用 日历 时间。这可能是一个优势。但如果你想要完全等价的版本：

SELECT sp.*, sp2.*
FROM stock_prices sp CROSS JOIN LATERAL
     (SELECT AVG(sp2.price) as avg_previous_10d,
             COUNT(*) FILTER (WHERE sp2.price > sp.price) as cnt_highest_previous_10day,
             AVG(sp2.price) FILTER (WHERE sp2.price > sp.price) as avg_higher_previous_10day
      FROM (SELECT sp2.*
            FROM stock_prices sp2
            WHERE sp2.ticker = sp.ticker AND
                  sp2.date < sp.date
            ORDER BY sp2.date DESC
            LIMIT 10
           ) sp2
     ) sp2;

【参考方案2】：

你为什么不用self join如下：

SELECT count(1) as num_times,
       Avg(s10.price) as avg_price,
       Min(s10.date) as first_time_higher_price     
  FROM stock_prices scur
  Join stock_prices s10 on s10.ticker = scur.ticker
 Where scur.date = current_date
   And s10.date >= current_date - interval '10 day' 
   And s10.date < current_date
   And s10.price >= scur.price