在 R-Cran 中使用卡尔曼滤波器进行时间序列预测

Posted 2023-02-21

【中文标题】在 R-Cran 中使用卡尔曼滤波器进行时间序列预测

【英文标题】：Time series forecast with Kalman Filters in R-Cran

【发布时间】：2011-11-02 00:09:35

【问题描述】：

谁能给我指出一个有据可查的例子，逐步说明如何使用 R 中的卡尔曼滤波器预测时间序列？

我对包/库没有特别的偏好，所以它可以是 DSE 或 SSPIR 或 KFAS 等。

谢谢，

丹尼尔

【参考方案1】：

你的问题看起来像Cross Validated 上的this one 和that one，看来他们有你需要的东西。