信息量的度量——熵(entropy)

Posted 2020-11-02 oythonhill

引言 (废话)

我们经常说的“信息量太大了”，其中的”信息量“到底如何度量？

Claude Elwood Shannon 借鉴了热力学的概念，把信息中排除了冗余后的平均信息量称为“信息熵”。

这个概念现在看着很简单易懂，但是开创性地提出这样的概念不是容易的事情。

1 Entropy 熵

熵(entropy)可以度量随机变量的不确定性，设X是一个取有限值得离散随机变量，其概率分布为

$P(X=x_i)=p_i, \quad i=1,2,\cdots,n$

则随机变量X的熵定义为

$H(X)=-\sum\limits_{i=1}^{n}{p_i}\log{p_i}$

其中，如果对数以2为底，则熵的单位可以称作bit，由于熵只与X的分布有关，与X的具体取值无关，因此也可以表示为

$H(p)=-\sum\limits_{i=1}^{n}{p_i}\log{p_i}$

2 Information gain 信息增益

• Conditional entropy 条件熵

设有随机变量\((X,Y)\)，其联合概率分布为

$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, \quad i=1,2,\cdots,n ; \quad j=1,2,\cdots,m$

条件熵\(H(Y|X)\)可以表示在随机变量\(X\)已知的情况下随机变量\(Y\)的不确定性. 随机变量X给定的条件下随机变量\(Y\)的条件熵(conditional entropy)\(H(Y|X)\)，定义为\(X\)给定条件下\(Y\)的条件概率分布的熵对\(X\)的数学期望

$H(Y|X)=\sum\limits_{i=1}^{n}p_iH(Y|X=x_i)$

其中，\(p_i=P(X=x_i),\quad i=1,2,\cdots,n.\)

当熵和条件熵忠的概率由数据估计(特别是极大似然估计)得到时，所对应的熵与条件熵分别称为经验熵(empirical entropy)和经验条件熵(empirical conditional entropy). 此时，如果有0概率，令\(0\log0=0\).

• Information gain 信息增益

信息增益(information gain)表示得知特征X的信息而使得得知类Y的信息的不确定性减少的程度.

特征A对训练数据集D的信息增益\(g(D,A)\)，定义为集合D的经验熵\(H(D)\)与特征A给定条件下D的经验条件熵\(H(D|A)\)之差，即

$g(D,A)=H(D)-H(D|A)$

熵\(H(Y)\)与条件熵\(H(Y|X)\)之差也常被称为互信息(mutual information). 决策树学习中的信息增益等价于训练数据集中类与特征的互信息。

3 Information gain ratio 信息增益比

在实际训练模型时，以信息增益作为划分训练数据集的特征，会偏向于选择取值较多的特征. 因此，也常常使用信息增益比来作为准则.

特征A对训练数据集D的信息增益比\(g_R(D,A)\)定义为其信息增益\(g(D,A)\)与训练数据集D关于特征A的值的熵\(H_A(D)\)之比，即

$g_R(D,A)=\frac{g(D,A)}{H_A(D)}$

其中，\(H_A(D)=-\sum\limits_{i=1}^{n}{\frac{|D_i|}{|D|}\log_2{\frac{|D_i|}{|D|}}}\)，\(n\)是特征A取值的个数.