计量经济与时间序列_滞后算子L的定义

Posted 2020-10-24 时海涛 | Thomas.Shih

1.   为了使计算简单，引入滞后算子的概念：

2.   定义LY_t = Y_t-1 ， L^₂Y_t = Y_t-2，... ， L^sY_t = Y_t-s。

3.   也就是把每一期具体滞后哪一期的k提到L的上方，来用一个Yt来标记具体属于哪一个滞后期。默认，Yt-1的上方为1，其实不用写。

4.   一定和一个滞后变量放在一起的，不能单独出现L。

5.   用滞后算子来表示比较方便一些，但是最后要带回去，表示具体的哪一个滞后期。