时间序列分析

Posted michael_YM

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了时间序列分析相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

一、观察曲线是否平稳:

1)像这种均值都在变化的,不是平稳曲线;

 2)一般通过差分,将不平稳曲线变为平稳曲线;

通过差分,上图可以变为下图的情况,下图的均值是稳定的,但方差存在变化,所以对这种曲线的拟合,用ARIMA模型拟合是不够的,要用ARCH模型才合适。

  3)检验曲线是否平稳的函数是:

library(tseries)
adf.test(data, alt = "stationary")

结果显示:

       

       

adf.test(diff(data), alt = "stationary")

结果为: 

     

 通过差分处理后,我们得到了平稳序列。   :)

 

以上是关于时间序列分析的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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