量化历史数据获取

Posted 2020-09-08

  由于量化策略研究需要用到尽量全的历史数据，包括：股票、外汇、期货、基金等等的分钟、小时、日历史数据，而且数据尽量全，最好能从九几年起。所以我在网上做了较多的搜查以找到可用的数据源。以下分别列出几个方案，并讨论其优缺，最后总结出一条可行的路。

 

Tushare 数据接口：

  该接口基本是使用新浪的数据源做一个python的封装。而且目前只针对股票，能获取到日线数据较为完整。分钟线和小时线都不行，明细数据有些股票能获取到较早的时间，大概2004年左右。

 

直接新浪 数据接口：

  该方法能获取到股票、外汇、期货的历史及实时数据，股票数据情况同tushare。期货外汇的数据都不是很全。期货的明细获取办法暂时未找到。

 

通联数据：

  该渠道还是主打事实数据为主，历史数据接口还没找到较好的。这个也要付费，但可以试用。

 

Wind 数据接口：

  下载wind 客户端，可以开启Python接口，可以通过获取到期货、外汇、基金等等一系列产品的实时以及历史行情，包括日线、小时、分钟。具体最早能获取到多早未知。但是要付费！ 3.8万一年。

 

盈透 IB 数据接口：

  需要获得IB的账户才能使用它的接口获取数据，数据获取也有一定的限制。但相对来说，如果在那里进行实盘交易，获取历史数据就相当于免费。具体的限制可以参加这里。

 

直接购买：

  淘宝能搜到不少提供历史数据的商家。网上找到一个微盛投资，可以提供各种历史数据，也比较全面。但这家公司如何未了解。

 

手动下载：

  这个方法基于软件。MT4平台主要可以下载外汇和股指的历史数据，直接导出成csv格式，也很全面。缺点是手动，而且没有股票和较全的期货数据。

 

其余的方法，比如Yahoo的数据等还未具体调查，但基本可以认为并不比以上的方法好。

 

总结：

  先通过tushare和新浪的接口获取股票、期货、外汇的数据。然后做好数据整理。如果需要较为完整的数据的地方，可以通过手动下载的方式。后期再使用wind和盈透的数据。如果盈透和wind的数据也不够完整，可以考虑数据购买。