使用excel估计GARCH模型参数——以GARCH(1,1)为例

Posted 旅鼠

tags:

篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了使用excel估计GARCH模型参数——以GARCH(1,1)为例相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

本文的知识点:
使用excel求解GARCH模型的系数,以GARCH模型为例,主要采用的是极大似然估计法MLE。
同时给出了R语言的输出结果作为对照验证。
 
 
原始文档
PPT:
excel:





以上是关于使用excel估计GARCH模型参数——以GARCH(1,1)为例的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

Garch模型

在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题(续)

用matlab估计ARMAX模型参数的问题

r语言arma-garch怎样预测

RStudio如何读取GARCH模型参数

如何用excel计算bs模型中的波动率