用matlab估计ARMAX模型参数的问题

Posted 2023-04-30

1、使用ARMAX函数估计出来的结果是下面这样的形式：
A(q) = 1 - 1.284 q^-1 + 0.7177 q^-2
C(q) = 1 - 1.191 q^-1 + 0.6625 q^-2
请问为什么没有常数项的估计结果？

2、使用ARMAX估计ARMA（2,2）和使用garchfit函数估计ARMA(2,2)/GARCH（0,0）效果是一样的吗？

3、如果想要获得ARMA模型估计后的残差，应该使用哪个函数？

1，是这样的，ARMA模型的表达方式可以分为有常数项和没有常数项两种，事实上，这两种表达方式效果是等价的，所以Matlab中选择使用的是没有常数项的表达式。
2、ARMAX估计的ARMA（2，2）和garchfit函数估计的ARMA（2，2）是不一样的，Garchifit函数估计的ARMA含有常数项C，估计的出来的结果系数自然不一样。
3、因为ARMA模型已经含有残差以及残差的滞后项，重新获取残差我的理解是只能用原序列数值减去估计的序列数值了 参考技术A 我想知道：你是如何将armax函数估计出来的参数展现成这样的形式？

利用matlab如何实现参数估计

参考技术A 一般都是基于最小二乘法的线性回归，其中有一元线性回归和多元线性回归，一元线性回归用：
linefit函数，多元的话用regress函数，如果是非线性模型的话需要化简为线性的，如果不能化简，则需要自己根据模型建立非线性函数求解参数本回答被提问者采纳