量化交易指标函数整理（持续更新）

Posted 2020-08-21 宽客

• 根据不同的时间段设置滑点与手续费

# 根据不同的时间段设置滑点与手续费
def set_slip_fee(context):
    # 将滑点设置为0
    set_slippage(FixedSlippage(0)) 
    # 根据不同的时间段设置手续费
    dt=context.current_dt
    
    if dt>datetime.datetime(2013,1, 1):
        set_commission(PerTrade(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5)) 
        
    elif dt>datetime.datetime(2011,1, 1):
        set_commission(PerTrade(buy_cost=0.001, sell_cost=0.002, min_cost=5))
            
    elif dt>datetime.datetime(2009,1, 1):
        set_commission(PerTrade(buy_cost=0.002, sell_cost=0.003, min_cost=5))
                
    else:
        set_commission(PerTrade(buy_cost=0.003, sell_cost=0.004, min_cost=5))

 

• 计算移动平均线

# 计算移动平均线数据
# 输入：股票代码-字符串，移动平均线天数-整数
# 输出：算术平均值-浮点数
def get_MA(security_code,days):
    # 获得前days天的数据，详见API
    a=attribute_history(security_code, days, ‘1d‘, (‘close‘))
    # 定义一个局部变量sum，用于求和
    sum=0
    # 对前days天的收盘价进行求和
    for i in range(1,days+1):
        sum+=a[‘close‘][-i]
    # 求和之后除以天数就可以的得到算术平均值啦
    return sum/days

• 计算指数移动平均线

# 计算指数移动平均线数据
# 输入：股票代码-字符串，移动指数平均线天数-整数，data
# 输出：今天和昨天的移动指数平均数-浮点数
def get_EMA(security_code,days,data):
    # 如果只有一天的话,前一天的收盘价就是移动平均
    if days==1:
    # 获得前两天的收盘价数据，一个作为上一期的移动平均值，后一个作为当期的移动平均值
        t = attribute_history(security_code, 2, ‘1d‘, (‘close‘))
        return t[‘close‘][-2],t[‘close‘][-1]
    else:
    # 如果全局变量g.EMAs不存在的话，创建一个字典类型的变量，用来记录已经计算出来的EMA值
        if ‘EMAs‘ not in dir(g):
            g.EMAs={}
        # 字典的关键字用股票编码和天数连接起来唯一确定，以免不同股票或者不同天数的指数移动平均弄在一起了
        key="%s%d" %(security_code,days)
        # 如果关键字存在，说明之前已经计算过EMA了，直接迭代即可
        if key in g.EMAs:
            #计算alpha值
            alpha=(days-1.0)/(days+1.0)
            # 获得前一天的EMA（这个是保存下来的了）
            EMA_pre=g.EMAs[key]
            # EMA迭代计算
            EMA_now=EMA_pre*alpha+data[security_code].close*(1.0-alpha)
            # 写入新的EMA值
            g.EMAs[key]=EMA_now
            # 给用户返回昨天和今天的两个EMA值
            return (EMA_pre,EMA_now)
        # 如果关键字不存在，说明之前没有计算过这个EMA，因此要初始化
        else:
            # 获得days天的移动平均
            ma=get_MA(security_code,days) 
            # 如果滑动平均存在（不返回NaN）的话，那么我们已经有足够数据可以对这个EMA初始化了
            if not(isnan(ma)):
                g.EMAs[key]=ma
                # 因为刚刚初始化，所以前一期的EMA还不存在
                return (float("nan"),ma)
            else:
                # 移动平均数据不足days天，只好返回NaN值
                return (float("nan"),float("nan"))