R语言构建配对交易量化模型
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了R语言构建配对交易量化模型相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
前言
散户每天都在经历中国股市的上蹿下跳，赚到钱是运气，赔钱是常态。那么是否有方法可以让赚钱变成常态呢？
我们可以通过“统计套利”的方法，发现市场的无效性。配对交易，就统计套利策略的一种，通过对冲掉绝大部分的市场风险，抓住套利机会，积累小盈利汇聚大收益。
目录
什么是配对交易？
配对交易的模型
用R语言实现配对交易
整体文章：http://blog.fens.me/finance-pairs-trading/
以上是关于R语言构建配对交易量化模型的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章
R语言金融市场量化交易：布林带价差策略RSI交易策略，回测COMP 226|附代码数据