前言散户每天都在经历中国股市的上蹿下跳,赚到钱是运气,赔钱是常态。那么是否有方法可以让赚钱变成常态呢?我们可以通过“统计套利”的"/>

R语言构建配对交易量化模型

Posted

tags:

篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了R语言构建配对交易量化模型相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

技术分享


前言

散户每天都在经历中国股市的上蹿下跳,赚到钱是运气,赔钱是常态。那么是否有方法可以让赚钱变成常态呢?

我们可以通过“统计套利”的方法,发现市场的无效性。配对交易,就统计套利策略的一种,通过对冲掉绝大部分的市场风险,抓住套利机会,积累小盈利汇聚大收益。

目录

  1. 什么是配对交易?

  2. 配对交易的模型

  3. 用R语言实现配对交易


整体文章:http://blog.fens.me/finance-pairs-trading/

以上是关于R语言构建配对交易量化模型的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

R语言构建追涨杀跌量化交易模型

r语言多均线股票价格量化策略回测

R语言金融市场量化交易:布林带价差策略RSI交易策略,回测COMP 226|附代码数据

R语言实战应用精讲50篇(十四)-R语言构建层次分析模型

2015lopdev生态联盟开发者大会:股市中的R语言量化算法模型

2015lopdev生态联盟开发者大会:股市中的R语言量化算法模型