R语言构建配对交易量化模型
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了R语言构建配对交易量化模型相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
前言
散户每天都在经历中国股市的上蹿下跳,赚到钱是运气,赔钱是常态。那么是否有方法可以让赚钱变成常态呢?
我们可以通过“统计套利”的方法,发现市场的无效性。配对交易,就统计套利策略的一种,通过对冲掉绝大部分的市场风险,抓住套利机会,积累小盈利汇聚大收益。
目录
什么是配对交易?
配对交易的模型
用R语言实现配对交易
整体文章:http://blog.fens.me/finance-pairs-trading/
以上是关于R语言构建配对交易量化模型的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
R语言金融市场量化交易:布林带价差策略RSI交易策略,回测COMP 226|附代码数据