python股票市场数据探索指北

Posted 2022-05-21

前言

虽然同花顺之类的金融理财应用的数据足够好了，但还是有自己定制的冲动, 数据自然不会不会比前者好很多，但是按照自己的想法来定制还是不错的。

目标

通过免费的数据接口获取数据，每日增量更新标的历史交易数据, 然后通过Kibana做可视化及数据分析.

其实自己通过echarts之类的可视化框架做可视化也是个不错的选择，不过前期成本太大。还有就是pandas+matplotlib已经足以应付大部分需求了，可是交互感太弱，所以借助一个可视化应用是很有必要的，这里选择的是kibana, 它的竞品有Grafana.

这个目标应该会一直下去吧，大家可以通过以下链接获取代码

https://github.com/youerning/stock_playground

环境配置

Python3(推荐Anaconda安装)

安装相关依赖：

pip install -r requirement.txt

配置eleasticsearch, kibana环境(推荐使用docker)

Elasticsearch, Logstash, Kibana 7.2.0

数据源

获取数据的方式有很多种，收费或者免费，作为业余爱好者自然选择免费的，这里选择 tushare.pro, 但其实tushare会有一点限制, 如获取数据的频率有一定的限制，并且接口也有限制, 需要很多积分。如果大家对这个有兴趣注册，就通过我的推荐链接注册呗, 这样我可以跟大家分享更多关于数据可视化的内容,以及将我下载下来的数据分享出来。

https://tushare.pro/register?reg=277890

值得注意的是, tushare其实也是有几乎没限制的免费版本的. 但是pro版本数据更全，为了避免后期维护成本，所以选择pro版本。

其实还有其他的免费的数据获取方式的，大家可以自己尝试

1. pytdx
2. fooltrader
3. QUANTAXIS

获取数据

配置自己的token

import tushare as ts
ts.set_token("<your_token>")
pro = ts.pro_api("<your_token>")

关于Token的获取可以参考一下链接

https://tushare.pro/document/1?doc_id=39

尝试手动获取数据

通过日期取历史某一天的全部历史
df = pro.daily(trade_date=‘20190725‘)

df.head()
ts_code trade_date  open    high    low close   pre_close   change  pct_chg vol amount  value
0   000032.SZ   20190725    9.49    9.60    9.47    9.56    9.49    0.07    0.7376  12658.35    12075.625   8906.981000
1   000060.SZ   20190725    4.39    4.40    4.35    4.36    4.39    -0.03   -0.6834 129331.65   56462.292   -38586.330353
2   000078.SZ   20190725    3.37    3.38    3.35    3.38    3.37    0.01    0.2967  76681.00    25795.633   7653.564311
3   000090.SZ   20190725    5.66    5.66    5.56    5.61    5.64    -0.03   -0.5319 105582.72   59215.389   -31496.665409
4   000166.SZ   20190725    4.97    4.98    4.93    4.96    4.97    -0.01   -0.2012 268122.48   132793.120  -26717.975744

获取某一只股票的日线行情数据
data = ts.pro_bar(ts_code="601668.SH", adj=‘qfq‘, start_date="20120101")
data.head()
ts_code trade_date  open    high    low close   pre_close   change  pct_chg vol amount
0   601668.SH   20190726    6.01    6.06    5.98    6.03    6.04    -0.01   -0.17   696833.16   419634.547
1   601668.SH   20190725    6.05    6.07    6.02    6.04    6.04    0.00    0.00    543074.55   327829.380
2   601668.SH   20190724    6.09    6.11    6.02    6.04    6.05    -0.01   -0.17   788228.12   477542.609
3   601668.SH   20190723    5.93    6.07    5.92    6.05    5.94    0.11    1.85    1077243.46  650250.021
4   601668.SH   20190722    6.02    6.03    5.92    5.94    6.00    -0.06   -1.00   811369.73   485732.343

数据的获取自然是需要自动化的，但是由于接口的限制，所以需要考虑以下问题。

1. 股票列表
2. 判断是否超出接口限制，如果是，则暂停一段时间

关键代码部分

def save_data(code, start_date, fp):
    print("下载股票(%s)日线数据到 %s" % (code, fp))

    try:
        data = ts.pro_bar(ts_code=code, adj=‘qfq‘, start_date=start_date)
        # 当超过调用次数限制返回None
        if data is None:
            time.sleep(10)
            return
        pass_set.add(code)
    except Exception:
        time.sleep(10)
        print("股票: %s 下载失败" % code)
        return

    if len(data) == 0:
        pass_set.add(code)
        return

    try:
        data.trade_date = pd.to_datetime(data.trade_date)
        data = data.sort_values("trade_date")
        if path.exists(fp):
            data.to_csv(fp, mode="a", header=False, index=False)
        else:
            data.to_csv(fp, index=False)
    except Exception:
        print("股票:%s 保存失败" % code)

大家可以参考我GitHub仓库的save_data.py, 通过以下命令就可以自动下载数据了

python save_data.py

代码里面配置的起始时间是2012-01-01,有需要的课自行更改，值得注意的是需要在同级目录配置一个config.json, 内容如下

    "token": "<your_token>"

配上自己的token

配置elasticsearch, kibana

这里使用的是docker进行配置。

# 拉取镜像
docker pull sebp/elk:720

# 启动docker环境
docker run -p 5601:5601 -p 9200:9200 -p 5044:5044 -v /home/elasticsearch/:/var/lib/elasticsearch -itd  sebp/elk:720

转存数据

将数据上传到elasticsearch里面以便数据分析

配置settings.py

# 将ip:port改成自己elasticsearch地址，如192.168.56.102:9200
config["es_host"] = ["ip:port"]

运行代码

# 上传股票数据
python cmd.py dump

# 上传上证指数数据
python cmd.py dump_index

可视化

配置kibana是需要一定的时间的，好在kibana现在是大多数配置都支持导入导出，所以大家可以通过我仓库的export.ndjson文件直接导入

效果展示

由于现在接口受限，获取的股票因子有限，所以等我的积分更多了，我会加入更多的dashboard, 以及visualization.

后记

希望可以完成自己的从无到有搭建交易系统系列文章, 然后通向工作时间地点自由之路.

不求绝对财富自由, 但愿时间地点自由^_^