R语言与概率统计 主成分分析 因子分析

Posted 2022-04-04 caiyishuai

超高维度分析，N*P的矩阵，N为样本个数，P为指标，N<<P

PCA:抓住对y对重要的影响因素

主要有三种：PCA,因子分析，回归方程+惩罚函数（如LASSO）

 

为了降维，用更少的变量解决问题，如果是二维的，那么就是找到一条线，要使这些点再线上的投影最大，投影最大，就是越分散，就考虑方差最大。