什么是高频行情数据(LEVEL1&2)？

Posted 2020-11-29 artmouse

一般的股票行情软件，会显示如图的五档盘口，通常来说沪深交易所的价格大概3秒刷新一次，我们称这些为快照行情，如果把当天所有时刻的快照行情都存下来，就可以称为高频数据了。

如果把这些数据存在数据库里面，大概就是以下这个表格，当然，实际的列还要多一些，还有累计成交数量，累计成交金额等。

让我们估算一下一天的记录数，沪深股票总数大概4000家，交易时间4小时，假设3秒一次行情，每只股票大概是12004=4800条数据，则股票数据大致是：48004000=19200000条记录。

当然，实际的情况要复杂一些，除了股票还有债券，指数等行情，行情也不是一定3秒一个快照，有些证券行情变化少，记录数会少一些。这里只是定量的分析。

总之：高频数据每日的数据量是千万级的，如果按千万级估算，一年下来可以有25亿条。

什么是LEVEL1？什么又是LEVEL2？

上面的五档行情就是LEVEL1，可以看到买1_买5，卖1卖5共十个盘口。

LEVEL2是在LEVEL1基础上进行了扩展，可以得到更多的交易信息。

从行情快照来说，多了买6_买10，卖6卖10,共10个盘口，总共20个盘口，数据的频率也有所增加。

增加了逐笔成交逐笔委托数据等等（可以从更多的维度观察交易情况）

所以，LEVEL2的数据量又比LEVEL1大了很多，如果把LEVEL2数据全部存储，至少是LEVEL1的3倍以上。

上交所关于level2的介绍

https://www.sseinfo.com/services/assortment/level2/

深交所关于level2的介绍，参阅文档

http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/doc/P020180328467953300107.pdf