高频行情数据(LEVELI&II)的交易所发布方式

Posted 2021-02-19 artmouse

原文链接: http://sqlhis.com/index.php/2020/05/13/高频行情数据leveliii的交易所发布方式/ ?

高频数据除了深交所和上交所外，还有几个期货交易所。

最开始，深交所和上交所发布行情都是通过文件方式的，文件是dbf文件。有个接收机，接收机每隔几秒写入一次文件，这就是前面我们说的快照行情。需要读取行情的软件也是每隔几秒扫描一次行情，这样就可以不断获取最新行情，这种行情获取方式都是快照行情。通过这种方式发布的都是level1行情。

后来，交易所陆续 改变了行情的发送方式，从文件发送变为流式推送，行情的实时性大大提升了。

以上海交易所为例，目前也还保留着以文件形式发送的快照行情，参见文档：

http://www.sse.com.cn/services/tradingservice/tradingtech/technical/data/c/IS101_PartTradInterface_CV1.45_20191121.docx

程序只要每隔几秒读取MKTDT00.TXT文件就可以获得行情了，把所有的行情都存下来，就成了level1行情了。

流式推送level行情，请参阅：

IS120上海证券交易所行情网关STEP数据接口规范_0.40_20191205

IS120上海证券交易所行情网关BINARY数据接口规范_0.40_20191205

文件推送和流式推送的优缺点：

文件推送支持多连接，即如果有好几个程序需要读取行情，他们可以共同读取一个路径中的文件。但是对于流式推送来说，每个行情网关只支持一个连接，如果有多个行情接收程序的话，就要申请多个行情网关。

LEVEL2的数据就没有文件形式了，都是走流式发送，交易所貌似也没有公开的文档，需要买了level2数据才有相关的文档。