零基础极星量化入门四：实现条件单功能

Posted 2020-11-27 cation

一、前言

　　最近有个童鞋反应A_SendOrder()自带的条件单功能不是很好用，主要是触发后的报单价格不灵活，于是我就想仿照9.3实现一个条件单的功能。主要的功能如下：

　　1、设置一个触发条件和委托价格

　　2、达到触发条件后按委托价格提交委托，返回订单编码

　　整个逻辑是很简单的，主要解决的问题是触发后的委托价问题。

二、代码解析

1、简述

　　为了便于使用，我定义了一个类，除了初始化，一共只有两个函数。

　　class ConditionOrder(object):

　　　　#初始化

　　　　def __init__(self,contractID=‘‘,userNo=‘‘,orderType=0,qty=1,triggerPriceStr=‘‘,orderPriceStr=‘‘):

　　　　#发送订单，返回订单编码

　　　　def sendOrder(self):

　　　　#行情触发时执行此函数

　　　　def handle(self):

 

　　使用方式很简单：

　　参数释义：

　　contractID 合约编号
　　orderType 买卖类型，0 买、1 卖、2 平空、3 平多
　　qty 买卖的数量，默认1
　　triggerPriceStr 触发条件
　　　　last >= 100 最新价大于等于100（将>处理为>=）
　　　　bid <= 100 买一价小于等于100 （将<处理为<=）
　　　　ask = 100 卖一价等于100
　　orderPriceStr 委托价格
　　　　limit=100 限价100
　　　　market 市价（涨跌停价）以涨跌停价报单
　　　　opposite+1 对盘价+1*最小变动价
　　　　working-2 挂单价-2*最小变动价
　　　　last+3 最新价+3*最小变动价

2、__init__初始化函数

　　初始化仅将设置的参数记录下来，不做其他工作

3、handle函数

　　handle函数根据触发条件对价格做比较，若达到触发价就执行sendOrder函数。

　　由于极星量化的特性，每次行情触发会执行handle_data接口，所以将条件单的handle函数放到handle_data中，每次有行情变化就执行一次价格比较。

 

4、sendOrder函数

　　 在handle函数中，若发现价格达到触发条件就会调用sendOrder函数，sendOrder对委托价的设置进行解析，并使用A_SendOrder函数发送委托。最后将委托的订单号返回。

三、回顾

　　整个思路还是挺简单的，但由于极星量化的接口特性，只能在handle_data中执行价格查询，这就有一点怪怪的感觉。一般的习惯是继承一个类，然后直接在新类中实现功能，但现在还说不上那个方法更好，需要更进一步的体验。

　　完整代码可以关注公众号“零基础爱学习”，回复“LH4”获取。