零基础极星9.5量化入门二：滚动止盈策略

Posted 2021-03-16 cation

一、前言

　　所谓滚动止盈是我瞎起的名字，简单来说就这么个流程：

　　1）基于某个价格A下N手单，每单间隔M。比如AP001当前价格是7555，那我就连下十手买单，并且价格递减：

　　第一手价格:7555　　第二手价格：7554　　第三手价格：7553　　第四手价格：7552　　...　　第十手价格7546

　　2）当合约的价格发生震荡，比如先持续下跌，会导致我们下的单依次成交，每当成交一手就自动提交一个止盈单比如

　　第一手成交后自动提交一个7556的卖出单

　　第二手成交后自动提交一个7555的卖出单

　　第三手成交后自动提交一个7554的卖出单

　　...

　　第十手成交后自动提交一个7557的卖出单

　　3）然而若是止盈单撞大运成交了，立即又补一个买入单。

　　7556的卖出单若成交就下一个7555的买入单

　　依次类推

　　如此就实现了所谓的滚动止盈，在震荡行情下可以来回收割一点点利润。

二、代码解析

　　我们在量化启动时就立即挂单，所以不取历史数据，这里有个坑，代码中设置只取即时行情触发，但启动时窗口中勾选着“K线触发”，结果是即时行情和K线都触发。所以要把启动时窗口中的“K线触发”取消勾选。如果不取消勾选会发生什么呢？K线触发会优先于即时行情，导致先触发一个历史行情，如此量化启动后的批量下单就不是真下单了，变成了历史回测。

　　这里使用A_SendOrder函数下单，并将返回的下单编号存起来。

 

　　接着使用A_OrderStatus轮询订单状态，如果发现有已经成交的订单，就反向下一个卖出单，并将已成交的订单号剔除出轮询的list。另外还要记录下新的反向订单号。

 

 　　接着遍历反向的订单号，如果发现又成交了，又下一个买入单，并添加到前面的买入订单list中。同样要将已成交的订单从list中剔除。

 

　　最后停止策略时需要将所有委托撤单，如果需要也可以把持仓都平掉。

 

 

 三、回顾

　　其实整个过程挺简单的，完整代码关注公众号“零基础爱学习”回复LH2获得。