风控MIS那些事

Posted 2020-11-24 liangto

信贷风险管理应基于数据进行决策，MIS则是通过对数据的加工与展示，给决策者提供参考。

管理信息系统（ManagementInformation System，MIS）是进行信息的 收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统。

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MIS报表体系按频次可分为日报，周报，月报；按内容可分为贷前，贷中，贷后。

主要由：产品日报，资产月报，Vintage，模型监控等报表。

其主要作用及表现形式如下：
1.产品A日报

统计时间节点：每日/每周为一个周期 / 日报/周报

产品日报（主要包含客户画像，授信通过率，额度，客户提现，拒绝分布等信息，也可包含FPD1，FPD3，FPD7，FPD15 等早期逾期指标）用于监控线上客群质量，及时发现及时发现系统，市场，资产质量的变化，以做出相应的策略调整。

2.模型监控

模型监控主要包括稳定性（PSI），区分度（KS）。其中：

a.KS

KS=max(TPR-FPR)

即KS等于 各分组累计坏样本/坏样本总数

与累计好样本/好样本总数 差值最大值

统计时间节点：每个月或每周为一个周期 / 月报/周报

KS用来衡量坏客户和好客户这两个样本上的评分变量的分布之差。

KS越高，模型越好。但过高的KS可能意味着过度拟合从而导致模型不稳定。

40%算很好

数据较差时，20%的KS也勉强可以用

低于20%模型需要重新评估

b.PSI

PSI=sum(（实际占比-预期占比）* ln(实际占比/预期占比))

统计时间节点：每个月或每周为一个周期 / 月报/周报
PSI指标是为了检验建模样本和验证样本以及最新样本之间的样本变化，如果样本变化太大，可能导致评分卡失效。

PSI小于0.1代表模型稳定性高;

PSI大于0.1小于0.25代表模型稳定性中等;

PSI大于0.25代表模型稳定性较差;

3.Vintage

统计时间节点：每个月还款日时间节点 / 月报

VIntage（资产质量）：展示不同放款月份，在整个还款周期的预期表现，根据指标一般分为 X(1)+/30+/90+ ，

表现时间节点为: 各个还款日

4.资产月报

统计时间节点：每个月末时间节点 / 月报

资产月报主要包括存量在贷资产质量包含申请，放款，在贷，时点逾期率，迁徙率等指标

时点逾期率在市场稳定时期可作为客户逾期率的参考，指标本身受新增资产影响较大，如果处于市场衰退时期，新增资产规模下降，分母减少，整体数字变大

迁移率（催收情况）：主要为C->M1,M1->M2,M2->M3 等资产的迁移状态，用于评估这批资产的整体质量。例：M1-> M2 指本月逾期状态为M2的客户/上个月逾期状态为M1的客户（在贷金额/笔数/客户数），可用于新增资产质量评估，坏账预测，催收效果监控等

5.其它

a.还款率报表

主要涉及入催情况，1-3日内还款率，7日还款率，15日还款率，根据数据判断是否有系统异常，客群质量变差，催收效率下降等，及时调整催收策略，开展预催收，加强催收强度等工作。
b.客户转化率

有2种展示形势，其中 2 类似同Vintage，可用于分析授信客户的取现情况，监控电销转化率，客户还款率（同VIntage）
c.专题分析

根据不同的需求，采取不同的报表组合形式，完成既定主题的分析工作，从而产生有效可执行的策略建议，例如：数据源有效性分析，策略优化分析等工作

报表的制作流程分为：

• 数据准备，清洗：基于数据集市对数据进行二次加工用于报表底层数据，

• 可视化：根据数据特点选择合适展示形式重点突出

• 后期维护：利用定时任务，Python，ETL等工具完成数据的定时更新

同时根据报表阅读对象，对数据进行不同程度的合并，例如：高层只需要关注整体资产质量，而各个产品负责人，则需要细化到产品下的各个渠道。

各个指标的处理逻辑，样例及含义将在后期一一讲解，欢迎关注

PS：本文图片数据均为随机数，无任何实际意义。

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