是否由MATLAB fmincon报告了Hessian矩阵，fminunc是平均Hessian矩阵？

Posted 2021-04-03

fmincon和fminunc都报告了一个粗体矩阵。我在文档中找不到关于粗麻布是如何计算的。它是所有样本数据点的平均粗糙度吗？

答案

返回的Hessian通常对应于终止之前的最后一个或倒数第二个迭代（“点”）。有几个细节可以发挥作用（BFGS近似？用户提供的Hessian评估等等），但所有这些都在documentation中得到了很好的总结。