敏感性分析与风险分析

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了敏感性分析与风险分析相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

http://www.360doc.com/content/18/0214/01/21022201_729867770.shtml

敏感性分析

研究建设项目主要因素发生变化时,项目经济效益变化程度,以判断这些因素对经济目标的影响程度

敏感性分析程序

  1. 确定分析的经济目标即指标
  2. 选择不确定因素,设定变化幅度
  3. 计算影响程度
  4. 寻找敏感因素

单因素敏感性分析

一次只考虑变动一个影响要素,保持其他要素不变

  • 敏感性分析表
  • 敏感性分析图
  • 敏感度系数

 

经济风险分析

由随机因素引起的项目总体价值对预期价值的偏离

产生原因:现值与假设的偏差

风险管理

  • 风险识别
  • 风险估计
  • 风险评价
  • 风险应对
  • 风险决策

影响项目经济效益的风险因素识别

  • 项目收益风险
  • 项目建设风险
  • 融资风险
  • 政策风险
  • 运营成本风险
  • 建设工期风险

风险估计方法:

  • 离散概率分布
    风险要素发生的各种随机变化对方案经济效果的影响
  • 连续概率分布
  • 决策树法
    已知影响指标各因素的状态及其概率,利用决策网络来描述风险决策问题

 

  • 蒙特卡洛模拟法
    以概率统计原理为基础,模拟事物的形成过程,以达到认识事物特征及其变化规律的方法。这种方法的前提是假设不确定性因素可以用概率分布来描述
  1. 通过敏感性分析,确定随机变量
  2. 构造随机变量的概率分布模型
  3. 为各输入随机变量抽取随机数
  4. 将抽得的随机数转化为各输入随机变量的抽样值
  5. 将抽样值组成一组项目评价基础数据
  6. 根据基础数据计算评价指标值
  7. 整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和它的概率分布及累计概率,绘制累计概率分布图,计算项目可行或不可行的概率

风险评价

  • 盈亏平衡点
    平衡点越低,项目风险越小
  • 敏感度系数
    敏感度系数越小,项目影响越大
  • 期望与方差
    经济目标的方差越大,项目风险越大

 

 
 
 

以上是关于敏感性分析与风险分析的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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