量化交易系统平台开发：量化交易的门类区分

Posted 2021-01-30

随着区块链技术的不断发展，数字资产应用的广泛。量化交易也被采用在了区块链技术上面，目前相对来说想要做量化交易，就需要有专业的团队来进行科学的操盘。也需要有专业的系统平台来承载，然后对接各大平台的交易数据进行专业的操作。那么什么是量化交易呢？

量化交易，就是将人的投资思想规则化、变量化、模型化，形成一整套完整、可量化的操作思路，并且这个思路可以用历史数据进行分析验证，在交易阶段可以由计算机自动执行的一种投资方式。量化交易也是一种交易，那么对于交易，我们如何来进行评价呢？

量化交易的门类很多，大体上来说，量化投资分为：阿尔法策略、低风险套利、统计套利、程序化CTA、高频交易等。

1 阿尔法策略

是指，不管指数是涨还是下跌，都能赚钱的一种方法，具体的操作思路是找出市场里最优秀的品种，做多这些品种，然后做空相应多的指数，这样就锁定了最优秀的品种带来的收益，而把指数带来的波动进行了平抑。

阿尔法策略是一种回撤和收益都比较小的交易策略

这是一种适合大众使用的程序化交易方法，是指将交易策略的思想设计成完整的逻辑运行体系，然后用合适的计算机语言编写成程序，有计算机进行自动交易。程序化交易的优点是，将交易模式系统化，制度化，排除人性的心理障碍，确保交易策略的执行行。挣的是趋势的钱，挣的是纪律的钱，但因为趋势不常有，所以这是一种低胜率，高赔率的方法。

2 CTA策略

程序化交易由入场条件、出场条件，品种选择、时机选择，资金管理，一起组成。

3 统计套利

统计套利是指我们通过计算某些关联品种之间出现了价差的扩大，那就可以在品种之间进行配对交易，从而进行套利。

4 低风险套利

低风险套利是指本身这个套利风险就很低的一种套利方式，不需要考虑寻找最优品种这个事情。那什么样的套利本身风险就很低呢？

在投资中，ETF套利也是一种低风险套利，比如某个ETF指数基金现在的价格是2.1，而如果我们用一揽子股票来组成这个ETF指数基金，价格是2块，那么我们就可以在市场上卖出基金，买入股票，来得到这0.1的差价。这些套利比较容易执行，收入也很可观，而且风险很小。

5 高频交易

高频交易是指利用计算机处理市场微观结构层面的不均衡性，往往交易次数多，持仓时间短，可能会送大量交易指令，又快速撤单，再反向做交易获得收益，每笔交易平均利润小但稳定。

优点是总收益率极高，当日平仓降低隔夜风险，隔夜资金利息收入降低资金成本，绩效评估周期短。

6 算法交易

这是一种为了降低冲击成本的一种被动的程序化交易，通过科学的成本估算模型和交易实施算法，将一个大额的交易拆分成系列小额交易 在合理的时间点分别执行，以此来尽量减少 对市场价格造成的冲击，降低交易成本，而且还能帮助机构投资者快速增加交易量。

适合的对象包括大小非减持者，大宗交易接盘出货，“大宗交易-融券卖出”套利者，Alpha套利者，套期保值者，日以上级别程序化交易者等。