R 误差自相关与DW检验

Posted 2020-12-01 jiaxinwei

R语言进行DW检验：

library(lmtest)
dw = dwtest(fm1)

> dw

	Durbin-Watson test

data:  fm1
DW = 2.4994, p-value = 0.8706

　　

DW检验的原假设为：误差不相关！

因为dw>0.05所以不拒绝原假设，即认为误差是不相关的。

 

误差自相关会产生的后果：

1．参数估计量仍然是线性的、无偏的，但非有效。

2．OLS估计量的被估方差是有偏的且会被低估，因而会使相应的t值变大。

3．模型的t和F统计检验失效。

4．用通常公式（）计算的随机误差项的方差是实际值的有偏估计，且一般会被低估。因为在存在自相关的情况下，可以推导出：

5．通常计算的R²不是其真实值的准确估计，比实际的要大。

6．区间估计与预测区间的精度降低。