计量经济学笔记-1前言&导论

Posted 2023-05-25 王大桃zzZ

前言

Textbook:《高级计量经济学》洪永淼 著 高等教育出版社 ISBN：9787040324242
Address: MOOC-高级计量经济学
Plan: 32学时

章节	学时	deadline
计量经济学导论	2学时	2023/05/23
一般回归分析和模型设定	3学时
经典线性回归模型	4学时
独立同分布随机样本的线性回归模型	4学时
平稳时间序列的线性回归模型	3学时
具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型	3学时
工具变量回归分析	4学时
广义矩方法	4学时
最大似然估计和拟最大似然估计	4学时	23/06/29
总结	1学时	23/06/31

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1.计量经济学导论

经济学研究的一般过程

• Step1：数据收集和总结经验典型特征事实
  • 观察和想法
• Step2：提出经济假说/模型
  • 数学运用于经济学
• Step3：经济模型的实证验证
  • 计量经济学的意义
• Step4：运用

计量经济学的基本公理

• 任何经济体都可以看作是受某种概率规律支配的随机过程。
• 通常以数据的形式概括的经济现象，可以看作是这种随机数据生成过程的一种实现。

研究"经济运行规律"实际上是在研究随机经济系统运行特征的"概率法则"。

计量经济学不是简单的统计学在经济领域的运用，而是适应经济数据的统计方法论

01 导论计量经济学及stata应用

配套教材：《计量经济学及stata应用.陈强.2015.高等教育出版社》
官方课程链接：http://www.econometrics-stata.com/
官方公众微信号：econometrics-stata

写博客的初衷就是为了督促自己把所学的知识进行整理和完善，我将于接下来的时间一点点更新“计量经济学与stata应用”的专栏内容，主要是学习笔记（仅记录个人觉得重要的部分）还有对应知识点的相关代码。想要系统学习的朋友建议可以购买陈强老师的视频课程，里面也有很多生动有趣的案例说明。个人博客仅供参考。

什么是计量经济学

“计量经济学”（econometrics）是运用概率统计方法对经济变量之间的关系进行定量分析的科学（因为经济社会活动的复杂性，大多为非实验数据，变量之间的关系不是显而易见的，需要理论或实证等的支持，如存在逆向因果或双向因果等）

遗漏变量

经济数据的类型

由于个人行为的随机性，所有经济变量原则上都是随机变量。

（1）横截面数据
多个经济个体的变量在同一时点上的取值
如：2018年中国各省的GDP

（2）时间序列数据
某个经济个体的变量在不同时点上的取值
如：湖北省2015-2022年GDP

（3）面板数据
多个经济个体的变量在不同时点上的取值
如：2016-2022年中国分省GDP（前两种的结合）