stata中控制了时间和行业效应主要系数不显著怎么办
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了stata中控制了时间和行业效应主要系数不显著怎么办相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
参考技术A 修改变量啊你这是是面板数据
估计面板数据模型选择也存在瑕疵本回答被提问者采纳
R语言相关系数显著性检验及可视化的尝试
最近在练习R实现相关分析，不试一下不知道，用R去做一个相关系数矩阵以及显著性检验，还这么麻烦，输出的结果也并不能灵活的展示，如果和SPSS或JASP相比的话，的确不怎么方便。
案例数据：犯罪数据state.x77
后台回复【犯罪数据】下载案例数据自由练习。
犯罪率及相关指标共8个变量，现在小兵希望考察8个连续数据间的相关系数，并做显著性检验。
相关系数及显著性检验
使用R的Hmisc包中rcorr函数实现，建议不要使用R内置的cor函数。
library(Hmisc)mycor <- rcorr(state.x77)
相关系数矩阵和p值结果
此时相关系数和显著性p值的结果都有了，不过可视化程度较低。所以接下来我还需要找一个可视化的函数来帮忙。
这就是R，所有的事情都要用户自己来决定，包括使用哪个函数以及何种展示效果。
好吧，我决定使用ggcorrplot包的函数实现相关系数可视化。
library(ggcorrplot)ggcorrplot(mycor$r, hc.order = TRUE, type = "lower", lab = TRUE)
可视化结果
这个还不错的吧。红色表示正相关，蓝色表示负相关，颜色的深浅代表相关程度的大小。
本文完
文/图=数据小兵
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