无基础程序化交易如何入门?

Posted 2023-04-19

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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了无基础程序化交易如何入门?相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

题主既然在这里问了这样的问题，说明题主对于程序化交易这方面知识还属于入门，甚至有可能连交易相关方面的知识也属于入门。
如果在这里仅仅推荐很多量化的平台比如ricequant、myquant，可能效果反而不好。
比较容易上手的方式就是先通过交易平台手动交易的方式试试自己的交易思路，然后再转化交易思路成为程序化交易模型。交易品种不推荐证券和股指，证券的T+1等因素对学习程序化上手不太友好，而股指今年年初日内开仓手数有限制为10手也让高频日内交易变得不可能，所以现在最容易上手的品种一般选择期货。具体商品可以根据自身喜好选择，比如考虑日内振幅，考虑保证金（杠杆）大小等等。
选好交易品种，这其中的难点无非是两个，第一：形成交易思路，第二：转换成交易平台上的交易模型。这两个部分是入门最难的内容，同时也是最需要能够用简单易懂地方式说明清楚的部分。
所以题主需要的是能选择一个帮助题主形成交易思路，并且很方便就转换成代码模型的交易平台。
交易开拓者（TB，TradeBlazer）正是基于这种思路，在做好程序化交易平台之余，也提供了大量的线上和线下系列课程，帮助不同的程序化交易者依托交易开拓者软件快速构筑自己的交易思路，并且在编写模型的教学方面，交易开拓者可以有一整套包括手册、视频、论坛和讲师等方式实施。初学者如果对商品交易基础知识也很薄弱，开拓者也有专门的板块介绍这部分基础知识帮助入门。
更重要的一点，交易开拓者的市场率非常高，如今与所有期货公司都有合作关系。也就是说，当你想要模拟盘转实盘测试自己的交易策略时，无论你选择哪一家期货公司开资金帐户，都可以很方便的申请开通TB的交易通道。交易平台和期货公司不能并存？TB不存在这种忧虑。参考技术A 程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。说白了也就是把一些固定的交易策略通过写程序固定下来，进行重复智能化操作就好，所以重要的还是交易策略，程序本身如虎添翼而已。

零基础入门商品期货程序化交易

不同于区块链资产交易，商品期货交易属于传统交易领域。程序化交易入门有一定门槛，特别是大部分传统交易领域的交易者对于交易都很精通，但是对于程序化相关的知识、计算机知识等知之甚少。以至于认为商品期货程序化非常的难，想做到根据自己的思路自由、灵活的开发交易策略更是难上加难。那么本文就从实践出发，带领你从0基础进入商品期货程序化交易的大门。

交易所、期货公司

我们先来说说什么是商品期货。商品期货交易简单说就是大宗商品入库注册形成仓单，然后在商品期货交易所挂牌交易，交易的是标准化的合约。一手合约对应了一定数量的实物，例如一手rb螺纹钢合约对应10吨螺纹钢。

交易所主要有：
上期所：贵金属等
大商所：农产品等
郑商所：化工等
中金所：金融衍生品等

交互、报单过程

首先，要在交易所交易这些商品期货合约，你需要一个账户，所以便有了期货公司。你在期货公司开设账户，入金交易。不论是手动交易，例如使用一些软件（文华财经等），向期货公司打电话报单（现在很少了），还是使用一些程序化交易软件发送请求到期货公司前置机去交易，下的交易单都会由期货公司发送到交易所去。这个过程需要了解。

用户下单（软件、策略程序等）->期货公司（前置机服务器）->交易所（系统）

协议

即使是手动交易，也要借助于软件。那么这些软件或者我们写的交易策略程序是如何和期货公司前置机通信的呢？通常用这两种：CTP协议，易盛协议。在某个期货公司开户后，通常是默认开通CTP协议的，CTP协议也是使用的最多的，具体开通或者停止都是电联期货公司提出申请。以FMZ量化交易平台为例：在配置商品期货账户时，需要指定是那种协议接入。

期货公司的账户开通了哪种协议接入，这里就使用对应的选项就可以了。

期货公司

期货公司国内有很多，根据大小规模分级别，通常在A类期货公司开户，大的期货公司设备投入之类的比较多一些，更加易用、稳定。推荐使用宏源期货，A类期货公司，手续费可以优惠至交易所标准加1分钱。期货公司通常在交易所手续费、保证金基础上增加一部分手续费、保证金，每家期货公司各不相同，如果需要了解，可以具体咨询期货公司。一般期货公司都支持CTP/易盛协议，通常是默认开通CTP协议，但是不排除有些期货公司默认什么都不开通，具体需要和期货公司沟通确认。

看穿式认证

行业要求，期货公司目前需要看穿式认证过的软件程序才给接入前置机。目前FMZ上在配置期货公司账户信息时，输入期货公司名称时，可以输入“看穿式”来筛选出目前已经看穿式认证过的期货公司，如图：

如果你配置的期货公司账号是这些带有看穿式认证过的期货公司，不用任何其它设置，直接配置资金账号、密码即可使用。其它没有认证过的期货公司账号，则需要自行向期货公司做看穿式认证（过程通常比较长，很繁琐），认证后获取到appid、appid对应的授权码配置，如图：

合约

以上提到的交易所对于合约代码定义并不是完全统一定义的，这类问题经常有新同学问到。我们看一些软件上对于不同品种命名更是各种各样。我们以FMZ量化交易平台上对于合约代码的命名标准为例，在API文档上地址：https://www.fmz.com/api#%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E4%BA%A4%E6%98%93

例如上期所的螺纹钢品种，合约代码是rb开头，加上4个数字。rb2110即为螺纹钢这个品种，2021年10月份交割的合约。

可以看到实际就是这样组成的合约代码：rb-21-10

大商所的铁矿石，合约代码为i开头，加上4个数字。i2109即为铁矿石这个品种，2021年9月交割的合约。

可以看到实际就是这样组成的合约代码：i-21-09

郑商所的甲醇，合约代码为MA开头，加上3个数字。MA109即为甲醇这个品种，2021年9月交割的合约。

可以看到实际就是这样组成的合约代码：MA-1-09

要注意合约代码是区分大小写的，写错了肯定程序会报错的。可以编写一个策略打印出所有品种的信息，虽然刚开始入门就接触到编写代码有点难，但是不用怕。这里仅仅作为测试使用。

function main(){
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){         
            var products_CZCE_Tbl = {
                "type" : "table", 
                "title" : "郑商所 CZCE", 
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"], 
                "rows" : [] 
            }
            var products_DCE_Tbl = {
                "type" : "table", 
                "title" : "大商所 DCE", 
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"], 
                "rows" : [] 
            }
            var products_SHFE_Tbl = {
                "type" : "table", 
                "title" : "上期所 SHFE", 
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"], 
                "rows" : [] 
            }
            var products_other_Tbl = {
                "type" : "table", 
                "title" : "其它", 
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"], 
                "rows" : [] 
            }
            exchange.IO("products").forEach(function(product) {
                if (product.ExchangeID == "CZCE") {
                    products_CZCE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else if (product.ExchangeID == "DCE") {
                    products_DCE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else if (product.ExchangeID == "SHFE") {
                    products_SHFE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else {
                    products_other_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                }                
            })
            LogStatus(_D(), "已经连接CTP", "\\n`" + JSON.stringify([products_CZCE_Tbl, products_DCE_Tbl, products_SHFE_Tbl, products_other_Tbl]) + "`")  
            Sleep(1000 * 60 * 5)
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
        }
        Sleep(1000)
    }
}