R假设检验之Jarque-Bera检验(Jarque-Bera Test)

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R假设检验之Jarque-Bera检验(Jarque-Bera Test)

Jarque-Bera检验(Jarque-Bera test )是一种拟合优度检验,它确定样本数据是否具有与正态分布相匹配的偏度(skewness)和峰度(kurtosis)。


Jarque-Bera检验(Jarque-Bera test )的检验统计量总是正数,如果统计量远大于零,说明样本数据不具有正态分布特性。


Jarque-Bera检验的统计量定义为:

其中,n是样本中的观察数(observations),k是回归数(regressors)(如果不在回归上下文中使用,k=1),S是样本偏度(skewness),C是样本峰度(kurtosis)。

如果数据符合零假设,那么JB统计量的分布为自由度为2的卡方分布;

Jarque-Bera检验

为了对示例数据集进行Jarque-Bera检验,我

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