论文数据BBD团队基于文本挖掘的政策新闻数据（EMV tracker）
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了论文数据BBD团队基于文本挖掘的政策新闻数据（EMV tracker）相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
集文公社第五期
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本期为大家介绍大牛团队BBD及他们的最新成果
《政策新闻与股市波动》
基于文本挖掘方法
BBD构造了政策新闻数据集（EMV）
该数据集免费公开下载
可用来衡量政策变化、战争与政策危机等
一系列影响股市波动的难以量化的因素
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政策新闻与股市波动
《POLICY NEWS AND STOCK MARKET VOLATILITY》
Scott R. Baker，Nicholas Bloom，Steven J. Davis，Kyle J. Kost
摘要：我们创建了一个基于报纸的股票市场波动率（EMV）月度跟踪数据，该指数与VIX和标准普尔500指数波动具有一致性。通过文本挖掘方法，我们发现72％的EMV文章讨论宏观经济展望，44百分比讨论商品市场。政策新闻是波动性的另一个主要来源：35％的EMV文章涉及财政政策（主要是税收政策），30％涉及货币政策，25％涉及一种或多种形式的监管，13％提到国家安全问题。特定政策领域的贡献随着时间的推移波动很大。例如，在唐纳德特朗普当选之后，特别是在美中贸易紧张局势加剧之后，贸易政策新闻从股市波动的虚拟非因素转变为主要影响因素。关注政府政策的文章比例随着时间逐渐增加，在2017 -18年达到顶峰。我们以各种方式验证我们的测量方法。
原文链接：https://www.nber.org/papers/w25720
目前知网关于经济政策不确定性文章已高达500多篇，如果您关注过经济（政策）不确定性领域的研究，BBD团队另一个基于新闻报纸构建的经济不确定性指数（EPU）。该数据集在官网公开下载，在国外学术界被广泛采用，国内研究也大都直接采用该数据集进行经济不确定性相关研究，以下是一些国内研究成果。
数据基本结果展示：
如若采用该数据集，务必按学术规范标注引用。
关
注
我
们
吧
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下期再见
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