时间序列预测多元线性回归模型

Posted 2021-05-02 哈希大数据

    多元线性回归，“多元”是指有多个自变量。多元回归的基本模型：

  对于简单线性模型的误差项的基本假设：

（1）       误差均值为0；

（2）       误差之间不相关；

（3）       误差与自变量不相关；

（4）       误差服从正态分布

  本文将基于两个例子讲解多元线性回归:

Example1: 澳大利亚银行信用评分

上图是有四个自变量的信用评分的散点矩阵（Scatterplot matrix）。数据来源：澳大利亚银行500个用户的信用评分数据。

从上图中，我们很难看到自变量和因变量的关系，现在我们使用log（x + 1）变换：

  经过变换，变量之间的关系变得比较清晰，使用多元线性模型：

模型参数估计：

  通过计算误差平方和的最小值来估计模型系数：β₀，…，β_k，计算方法如下：

    R语言有线性回归模型的package,可以直接使用：

   计算R²，度量预测值和真实值的关系：

 R²=0.47，即可以使用这个模型预测信用评分大约一半的变化。因此这个模型只能用于筛选出信用评分很低的一部分用户。由上图可以看出，预测值低于35的人数少于60人，因此银行可以使用这个模型作为初步筛选，预测精度高的模型需要收集客户更多的资料。 

   在例1中，我们假设自变量都是数值变量（numerical），但实际预测中会常常遇到二元变量（是，否），例如在例1中我们加入“顾客是否被雇佣”，因此我们需要引入哑元变量（dummy variable）。

Example2: 澳大利亚啤酒产量预测

根据澳大利亚啤酒产量数据，引入季节性哑元变量建立线性模型：

计算结果显示：每季度的啤酒产量具有显著的下降趋势（0.382兆加仑）。第二季度产量比第一季度减少34.0兆加仑，第三季度产量比第一季度减少18.1兆加仑，第四季度产量比第一季度增加76.1兆加仑。 R²=0.921，该模型解释了啤酒产量数据变化的92.1％。

实际产量数据与预测数据对比：

预测回归模型

根据模型，带入参数预测啤酒产量（灰色区域显示80％预测区间，淡蓝色区域显示95％预测区间）：

选择自变量

选择自变量的方法有很多，最常用的散点矩阵图很难判断变量之间的关系，另外一个常用的方法是根据变量的P-value，P大于0.05代表统计性显著（可以选择该变量），当两个或更多变量之间有相关关系，P值就很难作为判断依据。

因此，我们需要使用新的方法，例如：Adjusted R2，交叉验证（Cross-validation），AIC（Akaike's Information Criterion），Corrected Akaike's Information Criterion，BIC（Schwarz Bayesian Information Criterion）等方法。

残差分析（Residual diagnostics）

在选择回归变量并拟合回归模型之后，需要绘制残差图以检查模型的假设是否已经满足。 为了检查拟合模型和模型基本假设，应该制作一系列图表。

自变量残差散点图

对模型中的每个预测变量绘制残差散点图。如果这些散点图显示变量关系是非线性的，那么需要对模型做一定的修改。 除此之外，也要绘制除不包含在模型中的其它变量的残差图，如果结果显示变量具有相关关系，那么需要将预测变量添加到模型中（可以是非线性形式）。

上图显示了信用评分模型自变量的残差，储蓄预测变量的大值的残差往往是负的。 这表明对于有大量储蓄的人来说，信用评分往往被高估。为了纠正这种偏差，我们需要使用非线性模型。

其他残差诊断，例如因变量残差散点图，残差自相关，残差直方图等，由于篇幅所限，不再详细介绍。

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