金融量化CTA策略的构成
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了金融量化CTA策略的构成相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
CTA策略的构成
分为信号、过滤和出场三部分。信号是指赌涨还是跌或者不玩。信号主要分为两类,第一类是信号跟踪类。
其中SMA是指算术平均、EMA是指指数平均、AMA是指自适应性平均。
第二类是趋势突破性信号
过滤是指是否应该下注,出场是指手气不顺要跑。
以RSI指标举例,RSI进入超买区,做多,RSI进入超买器做空
出场逻辑,是指什么时候平仓
价格百分比,移动止损
以上是关于金融量化CTA策略的构成的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章